1dNincs aktív setup
1d → EMA20 (1d)
Napi állapotból a napi EMA20-hoz való visszatérés.
Eltérés0,49σ
Ártávolság2,5%
OOS n84
Brier-többlet-16,9%
MULTI-TIMEFRAME RESEARCH
Mikor tér vissza az ár az egyensúlyhoz?
Négy előre rögzített modell méri a mozgóátlaghoz való visszatérés, a további távolodás és a határidőn belüli döntetlenség valószínűségét. A teszt mindig időben későbbi, tanításkor nem látott adaton történik.
Emelkedő trend, közepes vol. · adat: 2026-10-04 00:00 UTC
4hNincs aktív setup
4h → EMA20 (4h)
Rövid távú visszatérés a 20 darab 4 órás gyertyából képzett EMA-hoz.
Eltérés0,33σ
Ártávolság0,7%
OOS n517
Brier-többlet-1,7%
4hNincs aktív setup
4h → EMA20 (1d)
A 4 órás dinamika alapján visszatérés a lezárt napi adatokból ismert EMA20-hoz.
Eltérés0,76σ
Ártávolság3,3%
OOS n230
Brier-többlet-5,1%
4hNincs aktív setup
4h → EMA50 (4h)
Közepes sebességű visszatérés az 50 darab 4 órás gyertyából képzett EMA-hoz.
Eltérés0,37σ
Ártávolság1,3%
OOS n322
Brier-többlet-2,5%
01 · ÁLLAPOTTÉR
Négy különböző egyensúlypont
A sárga vonal az eseményküszöb, a türkiz sáv a visszatérési célterület. A 4h→1d modell a legutolsó lezárt napi gyertyából ismert EMA20-at használja.
02 · OUT-OF-SAMPLE
A több adat csak akkor érték, ha javít a jövőn
A modell minden tesztévben kizárólag a korábbi adatokból tanul. A skálázás, a négy rezsim klaszterezése és a regresszió is újraillesztődik.
MODELL
1d → EMA20 (1d)
Napi állapotból a napi EMA20-hoz való visszatérés.
| Horizont | Esemény | OOS n | Visszatérés | Távolodás | Timeout | Brier | Alaphoz képest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nap | 154 | 116 | — | — | — | 0.655 | -5,7% |
| 10 nap | 141 | 89 | — | — | — | 0.547 | -9,4% |
| 20 nap | 133 | 84 | — | — | — | 0.454 | -16,9% |
Élő valószínűség csak |z| ≥ 1,0 esetén jelenik meg. A Brier-oszlop minden esetben az időrendi out-of-sample teszt eredménye.
Hipotézisek · leghosszabb horizont
- H1 · ellentétesA nagyobb induló EMA-eltérés növeli a visszatérés esélyét. Nagy eltérés: 70.1% (n=67), kisebb eltérés: 78.8% (n=66).
- H2 · támogatottA kifelé gyorsuló eltérés csökkenti a gyors visszatérés esélyét. Gyorsabb kifelé mozgás: 68.7% (n=67), lassabb: 80.3% (n=66).
- H3 · nem egyértelműAz eltéréssel azonos irányú EMA-trend csökkenti a visszatérést. Trenddel együtt: 75.5% (n=94), trend nélkül/ellene: 71.8% (n=39).
- H4 · ellentétesA rezsimet ismerő modell javít a puszta történelmi alaparánynál. Out-of-sample Brier-javulás: -16.9%; pozitív érték jobb az alapmodellnél.
MODELL
4h → EMA20 (4h)
Rövid távú visszatérés a 20 darab 4 órás gyertyából képzett EMA-hoz.
| Horizont | Esemény | OOS n | Visszatérés | Távolodás | Timeout | Brier | Alaphoz képest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nap | 914 | 614 | — | — | — | 0.621 | -0,3% |
| 3 nap | 791 | 530 | — | — | — | 0.416 | -0,4% |
| 5 nap | 772 | 517 | — | — | — | 0.361 | -1,7% |
Élő valószínűség csak |z| ≥ 1,0 esetén jelenik meg. A Brier-oszlop minden esetben az időrendi out-of-sample teszt eredménye.
Hipotézisek · leghosszabb horizont
- H1 · nem egyértelműA nagyobb induló EMA-eltérés növeli a visszatérés esélyét. Nagy eltérés: 75.1% (n=386), kisebb eltérés: 76.9% (n=386).
- H2 · nem egyértelműA kifelé gyorsuló eltérés csökkenti a gyors visszatérés esélyét. Gyorsabb kifelé mozgás: 75.6% (n=386), lassabb: 76.4% (n=386).
- H3 · nem egyértelműAz eltéréssel azonos irányú EMA-trend csökkenti a visszatérést. Trenddel együtt: 76.6% (n=479), trend nélkül/ellene: 75.1% (n=293).
- H4 · nem egyértelműA rezsimet ismerő modell javít a puszta történelmi alaparánynál. Out-of-sample Brier-javulás: -1.7%; pozitív érték jobb az alapmodellnél.
MODELL
4h → EMA20 (1d)
A 4 órás dinamika alapján visszatérés a lezárt napi adatokból ismert EMA20-hoz.
| Horizont | Esemény | OOS n | Visszatérés | Távolodás | Timeout | Brier | Alaphoz képest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nap | 488 | 362 | — | — | — | 0.396 | -4,5% |
| 3 nap | 362 | 261 | — | — | — | 0.704 | -5,7% |
| 5 nap | 317 | 230 | — | — | — | 0.677 | -5,1% |
Élő valószínűség csak |z| ≥ 1,0 esetén jelenik meg. A Brier-oszlop minden esetben az időrendi out-of-sample teszt eredménye.
Hipotézisek · leghosszabb horizont
- H1 · ellentétesA nagyobb induló EMA-eltérés növeli a visszatérés esélyét. Nagy eltérés: 40.9% (n=159), kisebb eltérés: 50.0% (n=158).
- H2 · nem egyértelműA kifelé gyorsuló eltérés csökkenti a gyors visszatérés esélyét. Gyorsabb kifelé mozgás: 45.3% (n=159), lassabb: 45.6% (n=158).
- H3 · nem egyértelműAz eltéréssel azonos irányú EMA-trend csökkenti a visszatérést. Trenddel együtt: 45.2% (n=221), trend nélkül/ellene: 45.8% (n=96).
- H4 · ellentétesA rezsimet ismerő modell javít a puszta történelmi alaparánynál. Out-of-sample Brier-javulás: -5.1%; pozitív érték jobb az alapmodellnél.
MODELL
4h → EMA50 (4h)
Közepes sebességű visszatérés az 50 darab 4 órás gyertyából képzett EMA-hoz.
| Horizont | Esemény | OOS n | Visszatérés | Távolodás | Timeout | Brier | Alaphoz képest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nap | 656 | 441 | — | — | — | 0.545 | -1,4% |
| 3 nap | 508 | 346 | — | — | — | 0.633 | -2,9% |
| 5 nap | 470 | 322 | — | — | — | 0.512 | -2,5% |
Élő valószínűség csak |z| ≥ 1,0 esetén jelenik meg. A Brier-oszlop minden esetben az időrendi out-of-sample teszt eredménye.
Hipotézisek · leghosszabb horizont
- H1 · nem egyértelműA nagyobb induló EMA-eltérés növeli a visszatérés esélyét. Nagy eltérés: 61.3% (n=235), kisebb eltérés: 65.5% (n=235).
- H2 · nem egyértelműA kifelé gyorsuló eltérés csökkenti a gyors visszatérés esélyét. Gyorsabb kifelé mozgás: 61.7% (n=235), lassabb: 65.1% (n=235).
- H3 · ellentétesAz eltéréssel azonos irányú EMA-trend csökkenti a visszatérést. Trenddel együtt: 64.6% (n=359), trend nélkül/ellene: 59.5% (n=111).
- H4 · ellentétesA rezsimet ismerő modell javít a puszta történelmi alaparánynál. Out-of-sample Brier-javulás: -2.5%; pozitív érték jobb az alapmodellnél.
03 · KUTATÁSI SZERZŐDÉS
A most rögzített döntések
Ezek a szabályok az eredmények megtekintése előtt kerültek a specifikációba. Módosításuk új kísérletverziót igényel.
Négy külön modell
A napi és 4 órás célok nem kerülnek egyetlen címkébe. Az M3 több-idősíkú modell külön méri, hogy a 4h dinamika hozzáad-e információt a napi EMA20 eléréséhez.
Kauzális adatkapcsolás
A 4h gyertya csak a zárása után használható. A napi EMA20 csak a legutolsó teljesen lezárt napi gyertyából ismert; a még formálódó nap nem szivároghat be.
Nincs utólagos sikergyártás
A fő mutató a multiclass Brier-veszteség a fold-local alaparány ellen. Negatív eredmény is eredmény; új barrier vagy feature csak új, elkülönített kísérletben próbálható.